Также отличается стохастический осцилятор и нестабильностью показаний, невозможно точно сказать, насколько верны показания относительно будущей сделки, поскольку осциллятор может подавать сигналы против тренда. В этом варианте нужно сигналы на вход поступают от пересечения линий индикатора стохастик. Когда %D (второстепенная) пересекает главную линию %К сверху вниз, в этом случае нужно искать сигналы на продажу Sell.
При текущем тренде на рынке Форекс, цена должна группироваться таким образом чтобы линии 38,2% и 61,8% совпали или находились близко друг до друга. Для этого, нужно для каждой коррекции или откате цены от основного тренда наносить новую сетку из 2-х линий до тех пор, пока эти уровни не совпадут, это и называется супер-кластер Фибоначчи. Когда между индикатором MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается достичь новых максимумов.
quiz: Как использовать стандартное отклонение?
Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы. Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD.
- Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс.
- Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.
- Цена постоянно делает максимумы, но MACD никак на это не реагирует и продолжает – гнуть свою линию.
- В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены.
- То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD.
- Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов.
Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.
Как торговать с помощью MACD
Вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии.
Имея общее представление об индикаторе (да! все, что написано выше, — лишь вступление), можно приступать к детальному обсуждению индикатора. Значения, которые может принимать индикатор, расположены вокруг нулевой оси; индикатор может быть положительным, отрицательным, или быть равен нулю. — Продавайте, когда гистограмма перестанет расти и разворачивается вниз. Неспособность MACD подтвердить новый ценовой максимум означает изменение краткосрочной динамики и указывает на то, что движение замедляется и возможен разворот.
Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару. Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред.
линии 0
Основное преимущество осциллятора в совмещении тренда с импульсным движением. Применение пары средних скользящих линий служит гарантией следования инструмента за рыночным движением. Нивелировать неизбежное запаздывание удалось благодаря задействованию EMA.
Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень. Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции.
Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы. Столбиковая гистограмма — высота столбцов равна разнице между линией MACD и сигнальной линией. Если линия MACD находится над сигнальной линией, то столбцы будут зелеными и выше нулевой отметки. Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то столбцы становятся красными и идут вниз от нулевой отметки.
Как использовать индикатор MACD в торговых системах?
Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая, она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания. Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения. На присоединенном осцилляторе вы увидите столбики и красную линию. Она призвана сглаживать разницу между быстрой и медленной скользящей средней. Вторая линия, она же быстрая – красная, являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы.
При открытии сделки все нижеперечисленные правила должны быть выполнены. Тейк профит для сделок выставляем на ближайших целях цены – это уровни 161,8 % или 261,8%. Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение скользящих средних. Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период скользящей средней – 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней. При росте гистограммы, независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила – “быков”, это сигнал для сделок на повышение.
Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно. Во-первых, это сложность интерпретации торговых сигналов — инвестору необходимо учитывать и значения основной линии, и значение гистограммы, а также направления их движения. Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли.
Видео — настройки MACD
При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения. Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему. Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.
Но стоит помнить о том, что если скользящая средняя на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале. Индикатор MACD – это комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями.
Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс. MACD- это производная от скользящей средней с целью уменьшить проблему ее лага.
Пересечение сигнальной линии
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими курсы трейдеров киев средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально. Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе.
Пересечения нулевой оси, конечно, более надежны, чем пересечения пары индикатор-сигнальная, но, лучше использовать сигналы пересечения оси в паре с другим сигналом, для пущей надежности. Противоположные тренды цены и динамики движения создают сигнал для открытия сделки или закрытия позиции. Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика.
Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции. В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа. Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз. Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания (MACD выше сигнальной линии). Когда быстрая линия MACD пересекается ниже медленной сигнальной линии (регистрирую сигнал продажи), значение гистограммы падает ниже ее нулевой линии.
Такое поведение индикатора свидетельствует о приближающемся снижении, которое и наступает после седьмой свечи, если считать с левого края. Если в это время усреднять короткую позицию, то можно получить хороший профит. Сигналом покупать считают, когда скользящая с меньшим периодом – на рисунке синяя линия в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с большим периодом – красная линия. Индикатор MACD – это математический преобразователь цены финансового инструмента или других рыночных характеристик – объем, которые представлены в той или иной графической форме. График ниже показывает пример дивергенции, которая определяется с помощью индикатора OsMA.